Isto se aplica também a outros proxies (varnish, nginx, …), você tem que corrigir o caminho no phpmyadmin config.inc.phpque normalmente se encontra no diretório phpmyadmin ou no caso de você ter instalado via aptitude no ubuntu (preciso e superior) em /etc/phpmyadmin.
Corrija-o adicionando esta linha a config.inc.php:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://www.example.com/pma/';
Observe que você também especifica o diretório onde o phpmyadmin se encontra. www.example.comÉ o nome do host visto de fora, aquele que você usa para finalmente acessar o phpmyadmin.
Fonte: http://jesin.tk/installing-phpmyadmin-behind-varnish/