Com as configurações padrão do Gatekeeper do Mountain Lion, quando você clica duas vezes em um aplicativo que não está assinado com um ID de desenvolvedor da Apple pela primeira vez, ele não permitirá que você o abra.
A solução (além de alterar suas configurações de segurança) é clicar com o botão direito no aplicativo e escolher Abrir no menu contextual.
Ele ainda avisa que o aplicativo não está assinado, mas oferece a opção de abri-lo mesmo assim. Você só precisa fazer isso uma vez por aplicativo.