É absolutamente inexplicável por que o Excel não atualiza automaticamente um filtro avançado depois de criado ou talvez haja uma maneira de fazer isso que eu simplesmente não consegui encontrar, mas essa solução parece ser a que prevalece na interwebz.
Abra seu editor de VBA e solte este código conforme anexado a WorkSheet | Evento SelectionChange. Obviamente, atualize-o com seus próprios campos de fontes, destinos e critérios.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Sheets("Sheet1").Range("A1:C4").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Sheets("Sheet1").Range("E1:E2"), _
CopyToRange:=Sheets("Sheet2").Range("A1:B4"), _
Unique:=False
End Sub
Espero que ajude!